シストレはギャンブルなんだけど、ギャンブルの中じゃマトモ

Share on:

仮想通貨や FX は世界中の人たちがしのぎを削って参加している市場ですし、プロもいて、資金力も桁違いです。そんな人達に、最近ちょっとシストレを自作した僕が勝てるわけがありません。

シストレを始めて 1 週間くらい経ったのですが、シストレはギャンブルだということに気づきました。

バックテストの指標は当てにならない

シストレには、バックテストが必須です。バックテストとは、過去のデータを使って、どのくらい利益が出るかを測るためのテストです。

株だったら、コロナショックでもマイナスにならないような指標を作り出すことで、次の不況に備えることができます。

しかし、そうはうまくいきません。今後起こりうる暴落、暴騰は誰にも予測できないからです。仮にコロナショックに耐えうる指標を作り出したとしても、次の暴落がコロナショックと全く同じ動きをするとは限りません。

結局未来のことは誰にもわからないので、バックテストはほとんど意味がないのです。

僕の場合、バックテストだと 10000 円くらいプラスだったのに、いざ本番で回してみると 2000 円ほどのマイナスでした。。こんなもんですね。

手数料分もっていかれるだけ

勝つか負けるかの 2 択しかないギャンブルだとすれば、期待値はプラマイゼロになるかというとそうでもありません。FX や仮想通貨の取引には、手数料やスプレッドがあるので、取引をするたびにマイナスになるようにできています。

なので、常に勝っていたとしても、プラスにはならないということが起こりうるのです。仮に手数料が 0.1%だとすると、取引を行うごとに 0.1%の資産を持っていかれることになるので、何回も取引を行っていると、確率的にはマイナスになります。

それでもプラスを出している人は、運が良いか、天才的なテクニックの持ち主だけです。僕のような、テクニカルトレードのテの字も知らない単なるプログラマーが勝てるものではないことがお分かりいただけたでしょうか。

ゼロサムゲームはギャンブルに近い

テクニカルトレードは、基本的にゼロサムゲームです。100 万円勝つ人がいれば、100 万円損を出している人がいます。(現実には、その間に取引所が手数料を持っていく)

ゼロサムゲームはギャンブルとまでは言わないまでも、投機的要素を持っているので、投資とは言えません。

逆に、プラスサムゲームは、すべての人が勝てる(合計がプラスになる)ゲームなので、投資と言えるでしょう。全ての人がプラスになるというのはありえない話ではあるのですが、例えば、銀行預金は、預ける全ての人が金利 0.01%くらいはもらえるので、プラスサムゲームと言えます。

投資信託や ETF なども短期的にはマイナスになりますが、長期的に見るとプラスになる(とされている)ので、半プラスサムゲームと言えます。

僕がシステムトレードを含む、トレード全般を好まないのは、トレードがゼロサムゲームだからです。負け惜しみに聞こえるかもしれませんが、システムトレードもゼロサムゲームなので、手数料分を差し引くとプラスになることはないのです。

運に頼ってプラスを目指すのは、お金の増やし方として非現実的なので、少額を払ってチャレンジしてみる分にはいいですが、資産運用としてはリスクが高すぎます。

トレード=投資だみたいに言う人もいますが、投資=プラスサムだと僕は考えているので、トレードはギャンブルに近いものだと思っています。

それでも、シストレをやったり作ったりすることには、お金をもらう以上に価値があると思っているので、実践しているわけです。